Breve descritivo de cada um dos módulos (PMS)

 

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PMS - Carteiras Administradas, Fundos e Clubes

PMS é a denominação da Solução Integrada, composta de Sub-Sistemas destinados à completa Gestão de Ativos e Passivo de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, também capaz de gerenciar tesourarias e portifólios de grandes empresas não financeiras.

Sua capacidade de independência e integração possibilita que seus principais Sistemas de Controladoria ou Custódia de Títulos (Nacional e/ou Internacional), possam ser contratados também individualmente, ou seja, cada qual poderá integrar-se a outros sistemas já implantados na Organização.

A solução dispõe de uma grande gama de interfaces, minuciosamente elaborados para absorver com facilidade as bases de dados e movimentações das várias alternativas de softwares de outros fornecedores do mercado. Diante desse benefício, a IT4FINANCE tem acelerado o processo de implantação dessa solução em seus clientes, sempre mantendo o bom relacionamento com seus usuários e gerentes de projetos da Instituição contratante, resultando no estabelecimento de efetivo regime de parceria e cumplicidade.

PMS - Comission

O sistema de comissionamento foi desenvolvido para apoiar o controle do comissionamento tanto do ativo como do passivo da instituição, permitindo a mesma uma visão detalhada dos rebates a serem recebidos como dos repasses a serem realizados.

Permite o controle do comissionamento por níveis: departamento, gerente, terceiros, distribuidores e grupos de negociação;
 

Principais características
 
• Cadastro de contratos com vigência e tabelas de despesas;
• Lançamento das despesas, lançamento do distribuidor e autorização de pagamento;
• Consulta do rebate por gestor, corretora, carteira, taxa;
• Consulta do repasse por departamento, gerente e terceiro;
 

Principais funcionalidades
 
• Cadastro de ativo por departamento, gerente, terceiro, contrato, rebate recebido e isenções;
• Cadastro de passivo por distribuidor, grupos de negociação, contrato com distribuidor, bloqueio de cotistas e isenções;
• Cadastro de tabela de despesas e tipo de lançamento da conta;
• Lançamento de despesas e do distribuidor;
• Consulta do ativo e passivo;
• Emissão de relatórios de pagamento;
 

Benefícios
 
• Maior controle do pagamento e recebimento;
• Controle dos contratos e da vigência da negociação;
• Consulta a posição ;
• Controle por carteira;

PMS - Controladoria

Permite controlar os ativos e o passivo dos Fundos de Investimento e Carteiras Administradas bem como monitorar a tesouraria de grandes empresas não financeiras.

Principais características
 
• Telas especiais para atendimento às mesas de operações, informações gerenciais e atendimento a clientes;
• Consultas específicas para conferência de apuração de Cota;
• Demonstrações gráficas;
• Cálculo parametrizável de taxas na carteira; (Performance, Administração) sob diversos critérios;
• Modalidades: FAQ, FIA, FIF, FMP, Capital Estrangeiro, 157, Carteiras Administradas, Clubes de Investimento, Previdência Privada e correlatas;
• Títulos: Renda Fixa, Renda Variável, BM&F, SWAP;
• Demonstração em outras moedas;
• Apuração do 'accrual' dos papéis na moeda de origem com conversão para moeda da carteira;
• Composição da carteira por setor econômico;
• Processamento de carteira independentemente ou por grupo de carteiras;
• Comparativo da evolução das cotas com indexadores;
• Cenários padrões para "Mark To Market".
• Regras para "Mark to Market" e apuração do MTM;
• Diferimento de provisões;
• Controle do fluxo de caixa.

PMS - Cotista

O módulo de Controle de Passivo é parte integrante dos sistemas de controladoria Onshore e Offshore. Destinado ao controle total dos cotistas de um fundo/carteira, monitora todos os registros de entrada das movimentações de aplicações e resgates, utilizando-se de uma única tela para facilitar a padronização de uso e unificação de processos de alimentação de informações. A rotina de resgates possibilita a escolha entre diversas formas de liquidação (parametrizáveis), dispondo de opção para envio de DOC ou STR para outras instituições (neste caso podendo integrar-se com o piloto de reserva da instituição - SPB ou Tesouraria). Por "default" o sistema otimiza o resgate, efetuando a baixa de cotas do certificado que menos penaliza o cliente na tributação correspondente, dando opção ao usuário de escolha de um determinado certificado.

Principais características
 
• Limites mínimos de aplicação, resgate e saldo;
• Resgates otimizados para o máximo rendimento;
• Controle real-time do movimento financeiro do dia;
• Controle da participação de cada cotista;
• Controle de aplicações e resgates diários;
• Emissão de extratos em diversos modelos;
• Possibilidade de integração com extrato corporativo;
• Emissão de relatórios preparados para auditoria;
• Emissão de informes legais;
• Emissão de avisos de movimentações;
• Agendamento de movimentação;
• Controle de horário limite para movimentação em D0;
• Disponibilização de transações de consultas e movimentações via Internet e Intranet;
• Compensação de prejuízos entre fundos/carteiras de um mesmo administrador fiscal;
• Cálculo de Performance Fee no cotista.

PMS - CRM

O CRM foi desenvolvido para apoiar os gestores em seu relacionamento com cliente. Ele ajuda a manter todo o cadastro do cliente atualizado, permite incluir atividades futuras e oferece a função Suitabity para apoiar na definição e documentação do perfil do investidor.
 

Principais características
 
• Cadastro de atividades como ligações, email e reunião;
• Visão global do investidor com informações sobre patrimônio, telefone, email, endereço, perfil suitability. Oferece a visão de posição do cliente por tipo de ativo e inclusão de documentos e validade.
 

Principais funcionalidades
 
• Follow up dos clientes com histórico do relacionamento e atividades futuras;
• Função suitability com a elaboração de perguntas, atribuição de pontos para cada pergunta, definição do questionário, inclusão das respostas do investidor e agenda do questionário;
• Classificação dos clientes e enquadramento;
• Consulta dos aniversariantes por mês, informações de cadastro para mailing, consulta de questionário respondido e posição.
 

Benefícios
 
• Histórico do relacionamento com cliente;
• Gestão do Suitability;

PMS - Custódia

Permite o controle do estoque de títulos (Físico) e controle da liquidação financeira das operações (Financeira).

Principais características:
 
• Custódia local e internacional;
• Controle físico de todos os títulos negociados na instituição;
• Controle da liquidação financeira das operações (Financeira);
• Controle de proventos;
• Controle de pendências;
• Controle de bloqueios e desbloqueios manual ou automático;
• Crítica de posições negativas;
• Geração de cobrança de taxa de custódia (por faixa ou cascata);
• Tratamento das mensagens SWIFT como eventos do sistema;
• Batimento de produtos;
• Controle do estoque com regime de caixa e competência;
• Integração com SPB;
• Tratamento das mensagens recebidas do piloto de reservas;
• Controle de refaturamento;
• Processamento de informações oficiais de movimentações recebidas da bolsa;
• Pré-matching;
• Batimento das movimentações;
• Batimento de posições;
• Envio de mensagens SWIFT;
• Recebimento de mensagens SWIFT.

Principais conciliações:
 
• Operações CETIP;
• Operações SELIC;
• Operações CBLC;
• Operações BM&F;
• Direitos e Pagamentos de Dividendos;
• Direitos de Subscrições;
• Contábil x Posição das Carteiras.

PMS - Portal do Gestor

O Portal do Gestor foi desenvolvido para atender a demanda de grandes administradoras em ofertar um portal para os seus gestores associados, permitindo aos mesmos uma visão da consolidada de seus produtos e investidores.
 

Principais características
 
• Envio de movimentações;
• Acesso a relatórios de portifolio;
• Chinese wall dos gestores versus carteiras.
• Geração de XML ANBIMA 4.01
 

Principais funcionalidades
 
• Consulta Portfolio Manager – permite ao gestor ter uma visão global de cada carteira. As informações são: patrimônio, aplicação e resgate, valor e quantidade de cotas, rentabilidade dia, indexador, valor da cota bruta e Moeda, provisões, agendamentos, impressão de relatórios em pdf ou excel;
• Integração de operações;
• Exportação do XML Anbima 4.01.
• BOOK do Portfolio
 

Benefícios
 
• Aumento da proximidade com o gestor;
• Transparência das informações;
• Redução de custos operacionais;
• Informações acessíveis 24x7.

PMS - Enquadramento Legal / Gerencial

Esse módulo tem como principal finalidade o gerenciamento, conformidade e controle dos limites de enquadramentos legais e gerenciais, interagindo de forma "on-line e real time"com todos os outros sub-sistemas da IT4FINANCE destinados ao tratamento de operações. Diante das rotinas ligadas ao controle de ativos, o módulo possibilita a parametrização para monitoramento ou recusa dos negócios no momento da boletagem eletrônica (alimentação de dados de operação realizada).

O módulo contém rotinas específicas para o controle das estratégias, de forma a criar e gerenciar os perfis de carteiras teóricas de Renda Variável (representando importante tarefa do Administrador). Diante da associação das carteiras a um determinado perfil, o módulo sugere automaticamente as ordens necessárias para enquadrar cada carteira às regras estabelecidas nos parâmetros. Fornece consultas retroativas para histórico de estouro de posições.

Principais características
 
• Montagem de regras por parâmetros;
• Combinação de regras;
• Aceitação com registro de estouro;
• Demonstração analítica do estouro de posições;
• Análise do risco de crédito por fundo/carteira ou grupo de fundos/carteiras.

 

Breve descritivo de cada um dos módulos (GER)

 

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GER - Central de Liquidação

Centraliza todas as operações que necessitem ser liquidadas no SPB, tais como: Ted para investidores de escrituração, Ted para cedentes de direitos creditórios, operações de compra e venda de Selic e Cetip, recebimento de Ted para clientes da instituição etc..

Esse modulo formata a mensagem a ser enviada de acordo com seu respectivo layout definido pelo Bacen e envia para o sistema de cabine de piloto da instituição.

GER - Central de Open

Centraliza todas as operações de renda fixa negociadas nas mesas dos gestores, que precisam ser liquidadas em D-0, via SPB.

Esse módulo verifica o saldo da conta corrente, permite devolver a boleta para o gestor, caso ele solicite e não tenha sido liquidada. Registra o comando pactuado entre as partes, verifica as contas Selic e Cetip complementadas pelo sistema e libera para a central de liquidação, caso esteja com saldo e aprovada por alçada.

GER - Compliance Pré-trade

Regras pré cadastradas que atuam em tempo de boletagem, verificando operações que não podem ser efetuadas, tais como day trade, compra de ativos fora da lista, compra a descoberta, etc.

GER - Contábil

Módulo de registro contábil de eventos provenientes de fundos de investimentos/carteiras gerados a partir de modelos parametrizáveis pelo usuário no sistema de controladoria e apoia no registro de lançamentos contábeis dos diversos sistemas legados existentes na instituição.

Controla planos de contas diferenciados (offshore, local), com máscaras e níveis determinados pelo usuário, sendo uma ou mais empresas (fundos/carteiras) vinculadas a estes planos no momento da sua criação. Permite a verificação em tempo real de todos os lançamentos e saldos (balancetes). Inclui a criação de modelos de lançamentos, otimizando o tempo do usuário e reduzindo erros. Todos os documentos legais (razão, diário, balanços, termos de abertura e encerramento dos livros, etc.) podem ser gerados em relatórios para encadernação ou arquivos para microfilmagem.

Principais características
 
• Montagem automática de demonstrações a partir do balancete;
• Saldos das contas em tempo real;
• Emissão de relatórios legais;
• Controle dos livros fiscais;
• Controle de despesas/receitas por departamento;
• Arquivos para BACEN (Cos4010/ 4016);
• Conceito de multi-empresa; • Permite realizar lançamentos de partilha dobrada ou lançamentos múltiplos; • Permite criar múltiplos planos de conta (COFI p/ fundos e COSIF.

Principais funcionalidades
 
• Cadastro de tipos de planos contábeis, departamentos, regras de rateio, grade e eventos contábeis;
• Lançamento de lotes;
• Encerramento mensal, geração de arquivos legais (COSIF e COFI);
• Encerramento de exercício – zeramento de receitas e despesas;
• Consulta de balancete analítico ou sintético, e com filtros como Contas sem saldo, e por total do Patrimônio Liquido; balanço, razão, livro razão com relatórios diários ou por tempo determinado;
• Integração com sistemas terceiros e importação via planilha Excel;

Benefícios
 
• Sistema intuitivo, possui os relatórios padrões para controle de fundo de investimento, oferece praticidade na seleção da empresa e alta performance – tempo de resposta nos relatórios.

GER - Integrador

Este módulo dispõe de diversas interfaces que permitem as mais variadas formas de importação e exportação de dados entre sistemas, tais como: Sistema de Risco, Sistema de Controle de Tributos, Sistema de Centralização e Impressão de Extratos, Sistema de Informe Anual de Imposto de Renda, diversos Data-Feeders disponíveis no mercado: ANBIMA, GAZETA MERCANTIL, VALOR ECONÔMICO, Geração de Relatórios e Arquivos BACEN, CVM, Integração com CETIP. Inclui a construção de 'de/para' a ser utilizado em exportações parametrizáveis pelo usuário.

Principais integrações
 
• BACEN;
• ANBIMA;
• CETIP;
• SELIC;
• CBLC;
• CVM;
• DATA-FEEDERS;
• Extratos consolidados.

GER - Direitos Creditórios (FIDC)

Varejo:
 
Módulo que se integra ao sistema de cobrança, recuperando diariamente grupo de informações para os seguintes destinos:
 
• Pagamento de cedentes liberados pelo sistema de controle cobrança a serem liquidados no SPB.
• Valores dos contratos, que se consolidam conforme definido pela controladoria para valorização das carteiras diariamente.
• Informações para atender todos os lançamentos contáveis dos fundos roteirizados nesse modulo.

GER - EFinanceira (Posição e Movimentação)

O sistema apoiará no Atendimento legal à Instrução Normativa RFB nº 1571,2015, da Receita Federal, que solicita a prestação de informações relativas às operações financeiras no Brasil para a Secretaria da Receita Federal.

Principais características
 
O sistema EFinanceira permite que pessoas jurídicas, administradores de fundo, responsáveis por captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros próprios e de terceiros emitam o conjunto de arquivos digitais de cadastro, abertura, fechamento e auxiliares referente às movimentações das operações financeiras.

Principais funcionalidades
 
O sistema possui um sistema com assinatura digital, controle digital de acesso, permite a consolidação de cliente, disponibilizam os seis layouts da Receita Federal para envio para o Banco central. Permite o cadastro de patrocinados, instituição, movimentação de cliente, integra informações de sistema próprio e de terceiros.

Benefícios
 
O sistema permite automatizar a entrega dos arquivos pertinentes ao EFinanceira de forma ágil e segura. O sistema contém todos os leiautes para padronizar e otimizar a entrega dos relatórios à Receita Federal.

GER - Escritural (Controle de emissão de ativos)

A instituição financeira tem como função controlar a emissão, a guarda, os direitos, o atendimento e realizar o controle dos ativos e passivo.

Principais características
 
O módulo Escritural permite aos administradores controlarem a emissão dos ativos fundo fechado, ações, debentures, cra, cri, LF, CDCA entre outros. Permite controlar a emissão de fundos próprios e fundos de terceiros a custodia na CBLC e CETIP, realiza batimento da custódia, calcula provisão, calcula tributação, integra com sistema fiscal para geração de IR e DIRF e integra com SPB e demais sistemas da instituição.

Principais funcionalidades
 
• Cadastro de clientes
• Registro de ativos e registro de emissão
• Conta de custodia
• Saldo da custodia com status livre, bloqueada e gravame
• Custodia CBLC, CETIP
• Alçada para registro e aprovação
• Batimento da custodia com a Bolsa, CETIP e com o Administrador
• Registro de direitos
• Cálculo de provisão
• Batimento de provisão com as clearings
• Integração com o sistema fiscal para geração de IR e DIRF
• Cálculo de tributação a compensar pelo ativo e pelo passivo
• Função contábil para emitir extrato da posição, IR e emissão de carta ou Email
• Integração com SPB, com o sistema de Cadastro de cliente, com o sistema de administração de fundo com o sistema de conta corrente e com o sistema de liquidação.

Benefícios
 
O sistema Escritural possui controle dos cadastros, processamento das custódias, batimento da custódia entre o próprio escriturados, comparado a Bolsa e CETIP, gera provisão e liquidação. Ele também permite auditar os logs e apoia na Governana corporativa, com controle de vedação e limite.

GER - Intermediação de Operações

Renda fixa, renda variável, liquidação SPB e CETIP, cardápio de oferta de venda na ponta de cliente. Foco para corretora digital ou para mesa (front) com opção de gerar ordem para mesa ofertar carteira própria.

GER - Investidor não Residente (INR) e Swift

O sistema INr/Corporate Action apoiará as empresas na gestão e controle dos investidores não residentes, permitindo gerenciar a movimentação, processar os eventos e realiza toda a comunicação com o Swift (Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais).

Principais características
 
O sistema INR/Corporate Action permite o gerenciamento dos ativos, acompanhar os incidentes nas posições dos títulos das carteiras, realizar a atualização do caixa com eventos em dinheiro tais como dividendos, juros, entre outros e realiza interface com o sistema de mensageria Swift.

Principais funcionalidades
 
• Importação do arquivo PROD da BMF&Bovespa;
• Controle das assembleias;
• Agenda de eventos;
• Conciliação com os arquivos da Bmf&Bovespa;
• Geração das informações para o módulo de mensageria Swift.

Benefícios
 
Controle das assembleias, eventos corporativos, interligação com o sistema de mensageria (Swift) e do gerenciamento de carteiras.

GER - Monitor Contas Correntes

Permite monitorar sub-contas de reservas, controlar pagamentos dos cotistas dos fundos carteiras feitos via STR's, DOC's e liquidações decorrentes de negociação de ativos. Interage com sistema de liquidação da instituição através de padrões XML, texto, objeto de banco de dados (stored procedures ou trigger's) para disponibilização e conciliação de informações com o sistema piloto de reservas do banco. Inclui o tratamento de mensagens de operações para continuidade no fluxo operacional dentro do sistema de carteiras (status das operações).

Principais características
 
• Controle de liberação pela tesouraria;
• Integração com sistema piloto de reservas;
• Autorização para envio de valor acima de teto;
• Conciliação de contas dos fundos/carteiras.

GER - Portal Investidor

O Portal do Investidor estreita a relação com os investidores, provendo informações para o investidor com transparência e de forma interativa.
O Portal do Investidor pode ser acessado pelo desktop, mobile e tablet, dinâmico e responsivo a todos os tipos de tecnologia.

Principais características
 
Painel com informações de saldos, movimentações, rentabilidades, alocação dos ativos e evolução do patrimônio, Agenda de eventos, Comunicados, Investimentos em Fundos e Renda Fixa

Principais funcionalidades
 
• Consulta a posição dos investimentos consolidados;
• Consulta das Rentabilidades por tipo de ativo e liquidez;
• Função de Aplicação e de Resgate em fundos e renda fixa.
• Acesso as Notas de Corretagem;
• Retirar Extratos das movimentações por período, do Caixa por data a liquidar (especificar) e Download dos relatórios (em quais formatos?);

Benefícios
 
• Aumento da proximidade com o investidor;
• Transparência das informações;
• Redução de custos operacionais;
• Informações acessíveis 24x7.

GER - Report

Neste módulo pode-se consultar e imprimir todas as informações disponíveis e exigidas pelo pessoal de atendimento a clientes, Back-Office e relatórios oficiais do Banco Central. Utilizando a tecnologia atual através de componentes, os relatórios comuns ao dia a dia do Back-Office são disponibilizados aos clientes através da internet da instituição respeitando seus padrões visuais e todo o critério de segurança corporativa e do próprio módulo.

Principais Relatórios
 
• Posição por cliente;
• Posição do fundo;
• Composição da carteira;
• Histórico e evolução de cotas;
• Movimentação de cotistas;
• Movimentação da carteira;
• Fluxo de caixa;
• TIR da carteira;
• Rentabilidade dos fundos/carteiras.

GER - Robô de SPB

Esse modulo se faz necessário para automatizar as operações que o piloto de reserva teria que fazer, tais como, fazer lançamentos de credito na conta corrente quando do retorno de uma venda de papel, deposito de ted por clientes no tratamento de crítica e de lançamento na conta corrente, erros de SPB o sistema alerta, time outs de contraparte.

 

Breve descritivo de cada um dos módulos (EXT)

 

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EXT - Engine Router Server

Software especialmente desenvolvido para roteamento eletrônico em tempo real de negócios e mensagens via Internet entre Corretoras e a Bovespa. Este sistema conta com uma estrutura de controle de usuários (login/senha), cadastro de clientes e limites operacionais.

Framework Bovespa (Multiporta):

Este roteador faz a conexão com as portas 300 / 310 / 400 / 500 / 510 da Bovespa através da rede de serviço de uma corretora. Este roteador possibilita que outras conexões sejam realizadas para enviar ordens e retornar execuções. Fazem parte integrante deste modulo a conexão via https (Internet) para atender os usuários do Xtrade(DMA) e o sistema OMS que faz o gerenciamento dos clientes da corretora e o controle dos limites operacionais das execuções e o total do dia.

OMS - Order Management System (Gerencial, Cadastro de Clientes e Limites): Este sistema faz parte integrante do modulo de roteamento da Bovespa Engine e faz o gerenciamento das ordens, o controle das execuções e dos limites.

O Engine Bovespa pode receber novas conexões de diferentes plataformas nacionais e internacionais que utilizam o protocolo FIX, tais como: Marcopolo, Tradeware TWG, Bloomberg, TradeScreen e Ullink.

Principais características
 
Fortemente utilizado para gerenciar o roteamento eletrônico de ordens para a Bovespa, o Engine vem conquistando seu espaço neste exigente mercado por sua robustes e simplicidade. Trata-se de um software projetado exclusivamente para rotear ordens com maior eficiência e segurança possível, mantendo um log de transações on line entre o cliente, o operador e o back-office. Execution Report (Ordens Administradas): No caso de operações administrada o Engine conta com uma conexão on line com o pregão que permite traduzir os negócios realizados em outras plataformas (Mega-Bolsa) e enviar automaticamente o “execution report” para o cliente final. Arquitetura do Software A ultima versão do Engine, foi projetada para aceitar a conexão de multiportas, possibilitando a utilização deste roteador para diferentes conexões FIX e via Internet, reduzindo o investimento de hardware, centralizando todas as informações em um único banco de dados e flexibilizando a estratégia de negocio. Protocolo HTTP (Internet) e API: Com o protocolo HTTP ou utilizando a API da Extol, o usuário poderá programar estratégias em uma planilha Excel (algoritmos) e rotear as ordens para a Bovespa.

OMS - Order Management System
 
• Login Master e Trader
• Cadastro de clientes
• Limite operacional (ordem/dia)
• Tela Gerencial (Filtros)
• Cancela e Envia Ordens (DMA)
• Chinesewall (Traders)
• Cancel / Replace Orders

Requisitos de Hardware e Software:
 
• Pentium IV (1.x Ghz) (Superior) 1 Giga RAM e HD 20 Gigas
• Sistema Operacional Windows ou Linux Debian
• Banco de Dados Postgres ou Oracle

FIX Massages (Supported) to Bovespa:
Massage header.
Business Message: New Order Single, Order Cancel Request, Execution Report,Order Cancel Reject, Cancel Replace Request, Cancel Replace Pending.

A experiência junto as corretoras da Bovespa na qual implantamos o protocolo FIX viabilizou a abertura de um portal de negociação eletrônica para o mercado internacional.

EXT - XBroker

XBroker (Bovespa/BM&F) - Os operadores das corretoras Bovespa e BM&F podem controlar as operações e execuções no Gerencial de Ordens, o sistema XBroker possibilita o acompanhamento e gerenciamento das operações realizadas na BM&F e BOVESPA com as boletas dos trader efetuando a consistência dos negócios (Batimento). Este sistema esta segmentado em quatro módulos: Ordens, Financeiro, Cadastros e Integrador.

Destaque: Na versão para a BM&F, o sistema XBroker conta com uma eficiente tela de especificação por decurso de prazo que automatiza e aumentando a eficiência do processo operacional da corretora, reduzido os erros de reespecificação (carta no final do dia) e mitigando o risco das operações.

XBroker PLD (BM&F) - Na versão PLD (BM&F) para Tesouraria do Banco este sistema pode gerenciar em tempo real as operações realizadas no PLD da BM&F. O Gerencial de Ordens e Execuções da Corretora do sistema Broker Manager possibilita o acompanhamento e gerenciamento das operações realizadas na BM&F com as boletas dos trader efetuando a consistência dos negócios (Batimento) e especificação de comitentes ou por decurso de prazo.

Principais características
 
• Processamento levíssimo nas estações, basicamente apenas solicitações e apresentação gráfica.
• Servidor de banco de dados destinado exclusivamente à persistência de dados.
• Regra de negócio concentrada no servidor de aplicação, que tem potencial de processamento muito superior ao das estações.
• Controle do processamento comandado pelos usuários (redundantes). O servidor de aplicação conta com os serviços de scheduler e agenda que automatiza processamentos, elimina processamentos redundantes e ainda trata de inscrever, gerenciar e notificar os usuários interessados ao final de cada processamento.
• Servidor de aplicação com processamentos paralelos já que é multi-thread.
• Servidor de aplicação escalável e distribuição da aplicação em mais de um servidor.
• Poder de processamento depende basicamente do crescimento do hardware e da quantidade de servidores disponibilizados.
• Existência de contexto transacional, o que garante a integridade dos dados e dos processos.

EXT - Trader

Xtrade DMA - Software especialmente desenvolvido para ser instalado no cliente Investidor Institucional que possibilita a realização de negócios em tempo real junto a Bovespa através da Corretora pelo Home Broker Institucional (Portas 300 / 310 / 400 / 500 / 510).

Xtrade Asset - Versão corporativa para gerenciar em tempo real as operações realizadas nos mercados de Renda Variável (Bovespa e BM&F), Renda Fixa (Compra/Venda, Over e Cotas), controlar posições de cotas de fundos externos, posição de carteiras em custodiante e acompanhar o caixa em tempo real. Para atender a demanda dos clientes que diariamente operam eletronicamente via Internet a EXTOL desenvolveu o sistema XTRADE que possibilita a abertura e envio de ordens eletrônicas para corretoras da BOVESPA através do Home Broker Institucional.

O sistema oferecido pelas Corretoras pode ser disponibilizado para download no site permitindo através de uma fácil instalação que o cliente receba as cotações em tempo real e opere eletronicamente comprando ou vendendo ativos da Bovespa.

O XTRADE foi projetado para operar qualquer tipo de ativo através de uma conexão feita com o sistema ENGINE (1) de roteamento de ordens e mensagem da EXTOL que fica instalado na Corretora.

Para os Gestores/Asset o modulo XTRADE disponibiliza uma tela de distribuição de negócios realizados (rateio) que permite enviar a especificação dos comitentes diretamente para a Corretora, eliminando os riscos de erros operacionais e a dupla digitação de envio de fax.

 

Breve descritivo de cada um dos módulos (TRS)

 

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TRS - Abaco

O Ábaco é uma solução de precificação para ativos de renda fixa. Os mecanismos de cálculo são voltados para a apuração das curvas nominais, os cálculos dos eventos dos títulos e as curvas de precificação a mercado. Os títulos atendidos na versão atual são: os títulos públicos, os corporativos (debentures), títulos da dívida pública cetipada, cédulas de crédito, certificados de recebíveis, títulos emitidos pelo mercado financeiro, notas e etc. Os cálculos são efetuados com base nos parâmetros estabelecidos para cada título, e atende papéis com fluxos periódicos ou bullets. Os ativos podem estar indexados aos índices de inflação, taxas flutuantes, variações cambiais e taxas referenciais. De forma complementar os mecanismos estão preparados para repactuações, renegociações, regimes de correção diferenciados, e defasagens nas aplicações dos indexadores.

Principais características
 
1. Cálculo das curvas: nominal e par dos títulos. As apurações das curvas são feitas diariamente e de acordo com os critérios estabelecidos nas respectivas escrituras. Isto é, se o título tiver correção em regime anual pela sua escritura, o cálculo é feito de acordo com esta regra e diariamente para prover os cálculos de precificação a mercado. 2. O mecanismo de cálculo das curvas nominais é orientado pelos parâmetros que deverão espelhar as condições da escritura ou de regras gerais estabelecidas pelo gestor do ativo. 3. As correções poderão ser efetuadas por: índices de inflação, taxas flutuantes (DI, Selic, Anbid), Índices cambiais, taxas referenciais (TR, TBF, TJLP). 4. Cálculo dos eventos previstos, juros, parcelas do principal, prêmios. Estes eventos poderão ser gerenciados para tratar possíveis defaults, renegociações, etc 5. Precificação a mercado com base em parâmetros estabelecidos pela Andima e/ou pelo mercado.

Principais funcionalidades
 

Gerenciador de eventos

O gerenciador de eventos é um conjunto de janelas para os controles e informação dos eventos calculados pelo serviço. Na data corrente são listados os ativos com um ou mais eventos vencendo na data. Para cada evento serão confirmados o pu calculado pelo serviço e informado se o evento será liquidado em condições normais ou haverá negociações ou simplesmente confirmar o default.

Eventos financeiros

Os cálculos dos eventos financeiros: juros, principal e premio estão atendidos nesta solução, e são calculados com base nas curvas de face apuradas. Estão suportadas as modalidades: juros em períodos uniforme ou não uniforme com a variação do indexador, quando integrante de juros, para os cálculos de amortizações de juros Os modelos de amortização do principal, estão de acordo com os padrões adotados pela Cetip. Estão suportados os modelos: percentuais fixos ou variáveis, em períodos uniformes ou não uniformes e aplicados sobre o valor nominal original atualizado ou sobre o saldo do valor nominal.

Para os ativos que adotam a tabela Price, os valores das parcelas são baixados, juntamente com o fluxo do papel a partir do extranet Cetip. A solução comporta liquidações finais, juros periódicos com o principal no vencimento, juros e principal em fluxos periódicos e, finalmente, juros incorporados e o principal com liquidação periódica.

Atualização de curvas

A solução suporta repactuações decorridas, inclusive quando ocorrem fora dos períodos de aniversário do papel para a realização dos cálculos dos valores de face, de cada ativo.

Os indexadores podem atuar, de forma configurável, como integrante de juros, a atualização ocorre sobre a curva ao par apenas, ou como correção do principal quando o valor nominal é atualizado pela variação do respectivo indexador e a curva ao par é atualizada inclusive pelos juros de face.

As precisões são configuradas para cada ativo, de acordo com as suas respectivas escrituras. Estas precisões são observadas pelos mecanismos de cálculo dos acumulados dos indexadores e na aplicação das taxas de juros.

Benefícios
 
• O cenário atual nos diversos atores envolvidos nos títulos é caracterizado por muito esforço manual e informações e controles dispersos em várias planilhas.
• Os principais benefícios com a utilização do Ábaco:
• A automatização das funções de cálculo das curvas diárias e a substituição das planilhas;
• O cálculo dos eventos financeiros;
• A adoção de uma base de dados estruturada das informações;
• cadastrais e operacionais dos títulos;
• Divulgação dos dados dos títulos, suas curvas, históricos de eventos e fluxo futuro na internet;
• Consultas especificas para processos de auditorias e controles internos;
• Possibilidade de cálculos retroativos para eventuais correções de erros;
• Registros das renegociações e das situações de liquidação dos eventos;
• A base de dados estruturada com informações históricas, vigentes e futuras das curvas, eventos, renegociações, fluxo permite a possibilidade de atender a variadas necessidades de consultas, em janelas ou planilhas.

TRS - Atlas (Robô de integração)

O Atlas é um orquestrador de serviços e job schedulling. Possui praticamente todos os downloads que são diariamente, ou ciclicamente, realizados pelas áreas de back-office, gerencial e mesmo a mesa de operações. Estes downloads, já prontos incluem as fontes: Bacen, Cetip. Bolsa, Anbima, FGV, IBGE principalmente. Estes processos são executados automaticamente nos horários em que as informações fiquem disponíveis pela internet. Por exemplo o valor diário do CDI é executado por volta das 19:00, o valor diário da taxa Selic por volta das 19:30, e assim por diante. As informações baixadas são parseadas e ficam disponiveis aos clientes dos serviços através de arquivos ou execução de processos de atualização. Atlas cetip

O Atlas Cetip é um conjunto de processos de download de informações da Cetip, através da infraestrutura de acesso das organizações financeiras. Estes processos buscam informações cadastrais de ativos,incluindo fluxo de eventos, matriz de repactuações futuras de taxas e indexadores, o arquivo de operações do dia, etc. As informações dos ativos são utilizadas para cadastramento automático nas bases dos clientes do serviço, batimentos destas informações entre as recuperadas e as vigentes nos cadastros internos e etc

Arquitetura técnica do serviço
 
Para este projeto, será utilizada a linguagem C#, do framework 4.0 na construção dos componentes. Nas execuções automáticas serão utilizadas as classes de conexão entre o Super Shell e o framework do .Net 2.

Principais funcionalidades

As grandes funcionalidades do Atlas estão expostas em Web-services e Windows-services. Desta forma não precisam estar hospedadas no mesmo servidor de aplicações.Poderão ser distribuídas de acordo com a política de rede de cada ambiente onde será instalado.
• Utiliza uma base de dados própria em plataforma SQL-Server.
• As funcionalidades estão desenvolvidas em C# da plataforma .Net e utiliza desde o framework 2.0 ou superior.
• As suas comunicações internas são baseadas em mensagens distribuídas e gerenciadas pelo MS-MQ.
• Requer no servidor ou servidores de aplicação o software IIS 7.0 ou superior.